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匈奴人不會建造房屋，沒有牢房囚禁犯人，也不會冶煉，自然也沒有手銬腳鐐，只有極個別的重要囚犯才會被關在廢棄水井改成的深土牢裡。張騫等人被分散賜給匈奴貴族為奴。甘父本來就是匈奴人，單於沒有處罰他，他自己倒是忠誠，跑去跟被賞賜給右賢王的張騫住在一起。奴隸的生活窮困而艱苦，幹放羊、打草、拾牛糞、淘井等各種苦活兒不說，還常常衣食無著，張騫好幾次都是依靠甘父射獵鳥獸來維持生活。

過了幾年，右賢王見張騫還算老實，有心籠絡，將一名匈奴女子阿月嫁給他為妻。就這樣，張騫在匈奴王庭安頓下來，還和匈奴妻子阿月生下一對兒女。但他性情堅毅，仍然時時手持漢節，表示不忘他的使命。因他為人寬厚，與周圍的匈奴人相處得都不錯，十年過去，他已經能夠講一口流利的匈奴話，兒女也漸漸長大，匈奴人滿以為他已以匈奴為家，遂放鬆了戒備。張騫卻無時無刻不在尋找機會，尤其幸運的是，他被單於賜給了右賢王，右賢王的駐牧地是匈奴國境中最靠近西域的。與忠心耿耿的甘父商議好後，張騫拋棄妻子兒女，與甘父一起盜馬逃走。

二人也不知道具體哪條道路能到達大月氏，只是一直拼命往西，穿越大漠，風餐露宿，歷盡艱險，九死一生，乾糧吃盡時靠善射的甘父射殺禽獸聊以充飢。走了幾十天，經過車師、龜茲等西域綠洲小國，越過蔥嶺，終於到達大宛國。當地人懂得匈奴話，張騫與他們交談起來很方便。大宛國王早已聽說有個富庶的大漢帝國，很想同漢朝通使往來，聽說張騫來自漢朝，非常歡迎。張騫說明自己是出使大月氏的漢朝使臣，經過匈奴被拘留了十餘年，現在逃出匈奴來到大宛，請求國王派人送他到大月氏，將來返回漢朝，定當厚報。大宛國王很願意與漢朝結交，派出嚮導和翻譯，將張騫送到康居[21]國，再由康居護送他們到大月氏首都藍氏城去。

張騫到達藍氏城後，勸說大月氏東歸河西地區，與漢朝共同夾擊匈奴。然而，大月氏今非昔比，在西遷之後，社會經濟有了很大的變化‐‐原先的月氏與匈奴同俗，只是個逐水草而徙的&ldo;行國&rdo;，居無定所；如今大月氏所佔據的媯河流域土地肥沃，物產豐富，月氏人開始從事田耕，種植稻麥，釀造葡萄酒，逐漸由遊牧生活變成了農業定居。國境數千里，有大小城邑數百座，人民生活富裕，安居樂業，日子比以前在河西走廊故地要好許多，根本再無東歸的必要。加上現任國王是被匈奴老上單於殺死的國王的孫子，對祖父的感情又隔了一層，報仇之心漸淡。他認為漢朝離大月氏太遠，如果聯合攻擊匈奴，萬一出現危急情況，漢朝也難以相救，因而婉言謝絕了張騫的提議。但是因為張騫是漢朝使者，國王還是很有禮貌地接待了他。張騫在大月氏住了一段時間，也沒有說服大月氏國與漢朝聯盟共同夾擊匈奴。正是在這裡，他第一次聽說南方有一個叫身毒的國家，國中盛行浮屠之教，供奉金人[22]為神。

張騫在大月氏住了一年多，見國王意不可轉，只好動身返回長安。回中原的時候，他特意選擇了另一條路，從大月氏經南道的莎車、於闐[23]等國，然後穿越羌族部落居住的地區，只有這樣才能避開匈奴人的勢力。

羌人是胡人的一支，所居無常，依隨水草，地少五穀。部落氏族無定，不立君臣，無相長一，以力為雄，強則分種為酋豪，弱則為人附落，春秋戰國時與華夏諸侯國有交往，常殺人掠貨，與秦國爭戰，互有勝負，後被秦昭王所滅，設定隴西、北地等五郡。漢初，匈奴強大，河湟[24]一帶的羌人服屬於匈奴，以畜產與漢朝人交換糧、布及手工業製品，與西域、西南夷亦有貿易往來。漢景帝時，名將李廣任隴西太守，一度與羌人開戰，殺羌人數千。

然而不幸的是，羌族部落也在匈奴的控制範