第九章 風格(第1/2 頁)

“如果寫了一個能使交易盈利的機率達到80以上，那豈不是要賺翻了？”

王申猶如看白痴似地看著張鑫，說道：“你怎麼會說出這麼無知的話，據我所知，在量化交易的江湖裡，目前還沒有人的交易策略盈利機率超過60，這種依靠機率取勝的交易方式，每提升零點一個點的勝率，就意味著能多掙幾百萬、幾千萬甚至上億的利潤，我現在追求的是55的勝率，一旦達到這個數字，我會毫不猶豫地開始量化交易。”

張鑫雖然對量化交易也很好奇，不過他並不是特別嚮往。

他知道量化交易肯定還存在一些硬傷，比如特別依賴網路，如果網速有延遲，那麼對交易肯定有很大的影響。

興奮過後，王申輕嘆了一口氣：“哎，可惜一個靠譜的交易策略太難制定了。合格的交易策略需要研究大量的歷史資料，在無數的技術指標中，找出有規律的指數指標或者幾個指標組合，然後透過反覆執行，修改調整引數，直到合格，其中的工作量太大了，遠遠超出我個人的能力範圍。”

張鑫忽然想到什麼，說道：“這量化交易也只適用於超短線交易甚至超頻交易吧？而且只適用於那些t+0的交易品種。”

“那當然，畢竟是依靠機率來獲取盈利，交易次數越多，意味著盈利越多。”

“像你這麼說，那些有團隊支援的基金公司豈不是佔盡優勢？到時候人家有專門的人制定策略，然後讓程式設計師寫出來，甚至都不需要操盤手了。”

“理論上是這樣，畢竟機器是沒有情感的。你也知道在操盤時，操盤手的情緒對操盤影響很大，所以量化交易完全剔除了人類情感因素，機器只會按照設定好的策略進行交易。從這一點上來看，透過程式完成交易簡直完爆人類。”

張鑫也知道不摻雜情感是程式化交易的最大優勢，不過凡事有利有弊，程式也是人寫的，難免會有漏洞，而且市場有時候會出現極端行情，程式可不會對這些極端行情做出處理。

“當然，就算靠譜的策略制定出來了，也不是萬事大吉了。一個策略是有時效限制的，可能在某一段時間內適用，一旦行情走勢和歷史不一樣，策略就會失效，而行情走勢千變萬化，就和世界上不存在兩片完全一樣的樹葉，每一天的行情都會不一樣，可能僅僅只是相似。所以策略需要實時調整。”

“好吧，看來是我高估了量化交易了，這麼看來量化交易限制條件實在太多，遠沒有自己操盤來得靈活。”

王申合上電腦，說道：“那當然了，量化交易也只是在國外比較成熟，前兩年才被人從華爾街帶回來，所以目前國內做量化交易的機構不多，而且能做的品種也有限，更多的還是和我現在一樣，雖然在國內，不過做的都是一些國際品種。”

量化交易雖好，張鑫大致瞭解後，興趣寥寥，正如王申所講的那樣，今天他確實是開了眼界，不過他並不想轉做量化交易。

一個是硬體條件不達標，還有一個就是短線交易並不符合張鑫的操盤習慣。

張鑫操盤，從來只做波段，這種行情都是以天來計算的，這也符合他當前的情況。

短線交易需要每天坐在電腦前盯盤，而張鑫目前只能將操盤當作副業來做，無法整天看大盤。

眼看手機充滿電，王申洗了把臉，然後便準備出門。

雖然白天已經遊玩過外灘，不過外灘最漂亮的景色還是在入夜之後，等華燈初上，才能看出十里洋場的繁華景象。

再次回到外灘附近，差不多五點了，王申提出先去把晚飯解決了，吃完正好可以去外灘沿著江邊散步。

中午王申就說過要帶張鑫吃一頓正宗的西餐，所以他在手機上檢視了一番，找到一家位於外灘的西餐廳。

經過